2015-09-02 00:32:38

【分析】話題の100億円トレーダーcis氏のトレード手法を徹底分析 そして独自手法を公開

ここ最近の株価の乱降下で利益40億円を稼ぎ出した投資家が話題になっています。その投資家とはcis(シス)。元2ちゃんねるの住人で今もツイッターで取引実況をしています。資産は100億円以上でトップクラスの個人投資家です。ネットを検索するといろいろ手法が公開されており、初心者にとっていろいろ参考になります。そこで今回cis氏の投資手法をまとめ独自の手法を作っていきます。


  • SPONSORED LINK



cisとは


cis氏の経歴を調べると元パチプロ、元ゲーマーだったようです。パチンコは理論上勝てる方法が存在しており、その理論に沿って実行すれば必ず勝てるギャンブルです。ゲームは、何度もプレイすることである程度パターン化しクリアしていくものです。デイトレードもこれらと共通点がありこの経験をもとに取引している可能性があります。デイトレードはゼロサムゲームといわれますが、cis氏にとって株取引はゲームで勝利することと同じように感じます。


cis氏の手法


cis氏の投資手法はシンプルです。強気のものを買い、弱気のものを売るという順張り手法です。投資期間は短期で、デイトレードがメインです。これらを基本とし投資手法を設計しています。心理面でもしっかり考えがあり、一日の収支で一喜一憂せず理論上でのプラスを常に意識し感情をコントロールしています。これはパチンコの期待値という考え方が元になっているようです。


関連記事
【期待値】元パチプロがデイトレードで成功する理由


ではもう少し具体的な手法を探っていきます。cis氏はデイトレードをゲームとして考えています。デイトレードはゼロサムゲームです。ゼロサムゲームとは参加者の勝ちと負け額の合計がゼロになるゲームのことです。簡単にいうとお金を奪い合うゲームです。このゲームに勝つためには敵を知る必要があります。cis氏はこの敵である他のプレイヤーの特徴を徹底的に調べ対策を練っています。ネット上では、パッシブファンドの行動パターンを読み、先回りして買うことで利益を得たというコメントがあります。このように投資家別に投資パターンを調べ投資していると思われます。


関連記事
【投資家別投資手法】対個人投資家 板読み術公開
【分析】投資家を3つに分けて特徴を分析 投資家別投資手法と板読みを公開


パッシブファンドの標的とした具体的手法


パッシブファンドとは直訳すると「受け身のファンド」という意味で積極的に攻める売買をしません。指数と連動するようにポートフォリオを組み、できるだけ指数と同じパフォーマンスで運用します。投資家の中では弱者でありデイトレーダーによくカモられる存在です。以下の記事から具体的手法を読み取っていきます。


しすのやってることはただ一つ。グロベやSGXみてパッシブ運用が主流の
外人機関投資家が裁定買いするところを先回り買いするだけ。
それだけしかしないから銘柄がいつも同じ。パッシブ機関は簡単に
手法変えないから常にしすの財布。それがBNFからしすが教わった最大の肝
出典:メモブログ


わかりやすい例をあげようか
例えば年金が移動平均がクロスするたびにポジションを機械的にどてんする
アルゴリズムを採用しているとしよう。この場合しすは移動平均がクロ
スしそうなときに買って買い上がってクロスさせれば年金が買うので儲かる。
今の例みたいに単純ではないけどパッシブやってる運用者のアルゴリズムをみつければ
ずっと財布にできる
出典:メモブログ


例えばしすはドコモとトヨタのパッシブは解析できているからエントリー回数が多い
出典:メモブログ


しすが常に特定の銘柄しかやらないのはパッシブ運用者の影響度か高い銘柄しかやらないから。
そしてパッシブは先物裁定が多いので先物感応度が高い銘柄しかやらないから
市場で儲けるには安く売るバカと高く買うバカをみつけること。
そのバカとは金だけはもっているパッシブ運用のバカである(年金とか)
出典:メモブログ



記事から裁定買いにパターンがありそれを読み取って先回りして買いを入れるというものです。パッシブファンドの注文方法はインデックスの株をまとめて買うバスケット取引で、実際の注文は証券会社に委託します。証券会社はVWAPギャランティ、引け値ギャランティ取引という注文で執行していきます。VWAPギャランティ取引は、VWAP値の価格で売買できる特徴があります。証券会社が機械的に買い集めて立会終了後VWAP値で注文を執行します。引け値ギャランティは引け値を基準にして取引するものです。証券会社が機械的に買い集めて立会終了後、引け値で注文を執行します。

これらの注文パターンを先読みして買いを入れるわけです。下記のサイトに詳しく書かれています。かなり古い記事なので今も通用するかわかりませんが参考になります。





銘柄選定


cis氏がいう「強気のものを買い、弱気のものを売る」とはどういうものでしょうか。強気弱気の判断するにはなにか基準が必要です。その基準とは「セクタ内株価」「チャート」「出来高」などです。まとめると

・強気と判断するもの
1.セクタ内強い銘柄や出来高の多い銘柄
2.角度20~30℃程度の右上がりの日中足銘柄
3.出来高、値動き、成り行き買いの回数と枚数、VWAP


これらを確認し銘柄を選定し売買します。


cis氏トレードまとめ


ではcis氏のトレード手法をまとめました。

1.投資種類
デイトレード、スイング

2.投資手法
順張りがメインで強気のものを買い、弱気のものは売る。
資金の大きい機関投資家の行動パターンを把握し先回りして売買する。
一日の収支で一喜一憂せずトータルの収支をみて感情をコントロールする。

3.監視銘柄、指数
日経先物・指数
グローベックス日経先物リアルタイム
パッシブファンドが好む先物感応度が高い銘柄
流動性、出来高、値動きのいい銘柄

4.テクニカル指数
日足
日中足
出来高
VWAP


独自投資手法開発


これらの情報を基に具体的手法を開発していきます。cis氏のトレード手法を基本を継承し「強い銘柄に順張り」で設計していきます。まずは銘柄選定からいきます。強い銘柄とはどのようなものか定義します。

強い銘柄は、値動き、出来高、流動性から判断し定義します。値動きは「株価変動率」で判断します。変動率は「(高値-安値)÷中間値×100」で算出できます。流動性、出来高は前日と比較し数倍になっているもの、約定数の多いもの、板の状況で判断します。このような銘柄にあてはまるものは小型株に多く、ストップ高した銘柄や、注目されているセクタ群などから探します。監視銘柄は毎日更新しその銘柄群から投資する強い銘柄をピックアップします。

銘柄選定に参考にできる記事

ストップ高材料
2ちゃんねるで注目の銘柄
デイトレード専用スクリーニング
注目の株式セクタ・カテゴリ一覧
注目セクタ関連記事一覧


さらに下記ツールを使って銘柄を監視し急騰を察知します。

【システムトレード】楽天RSSとエクセルで急騰急落銘柄をキャッチする改良版

こちらのツールを改良し変動率を計算できるようにすればさらに銘柄選定や銘柄監視に役立ちます。


パッシブファンド攻略


パッシブファンド攻略はまだパターンがわかりませんのでこれから研究していきます。またある程度パターンがわかればこのサイトでまとめたいと思います。


さいごに


今回まとめて100億円稼げる投資家の思考がなんとなくわかったと思います。具体的手法は流行ってしまえば通用しなくなるものですが、基本的な思考方法は変わることはありません。この記事を参考にして自分で研究し勝てる手法を開発してください。





記事検索