2015-03-02 18:39:37

【HFT】勝率100%のアルゴリズムから学ぶデイトレードで勝つヒント 厳選3手法を公開

 勝率100%というと何か胡散臭い感じがしますが、実際に存在します。それは、HFTを利用したアルゴリズム取引のことです。


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勝率100%を実現する仕組み


 HFTとは、超高速売買を実現する仕組みのことです。アルゴリズムとは、勝つための仕組みを書いた設計書です。HFTを利用したアルゴリズム取引とは、アルゴリズムにしたがってHFTが注文をいれるという取引のことです。これらの取引はコンピュータで自動で行われます。


アルゴリズムにはこのような設計がされています。

「大きな買い注文を検知すれば買いをいれる」
「大きな買い注文が実際に執行され上昇したところで売る」


至って単純アルゴリズムです。しかしこのアルゴリズムをHFTと絡ませると恐ろしい破壊力を持ちます。

 大きな買い注文を検知するとアルゴリズムにしたがってコンピュータは買い注文を入れます。この注文を担当するのがHFTです。HFTは、注文を出してから超高速で執行(約定)が行われるため、はじめに大きな買い注文を出した投資家よりも先に注文を執行することができます。大きな買い注文が実際に執行され株価が上昇したところで再度、アルゴリズムがこの上昇を検知し利益確定します。

このように「後だしじゃんけん」のような仕組みで勝率100%を実現しています。


デイトレードで勝つための手法


 このHFTアルゴリズムは、投資で勝つためのヒントが隠されています。つまり「大きな買いが入る(投資家が注目する)前に、先に仕込んでおき、大きな買い(投資家が仕込む)が入り上昇したところで利確する」という作業を日々行っておけば理論上、投資で勝ち続けることができるということです。

 長期投資の場合は、企業の業績などから大口投資家が目を付ける前に仕込めばいいというわけです。ではデイトレードの場合はどのようにすればいいでしょうか。この仕組みを利用した、デイトレーダーがよく使う手法を3つにまとめました。


デイトレーダーがよく使う手法を3つ



1.動きが連動する銘柄を見つけて売買する
 多くのデイトレーダーが実践する手法です。「この銘柄が上昇すると関連する銘柄も後を追って上昇する」という現象を利用して、出遅れている株を先回りして買いをいれ、上昇したところで利確します。連想買いともいいます。


カリスマデイトレーダー、ヤーマンさんが得意とする手法です。
分析記事はこちら
【分析】カリスマトレーダー ヤーマンさんのトレード手法を分析 そして独自手法を公開


2.循環物色を狙う
 上昇相場になると循環物色という現象が起こります。循環物色とは、上昇相場が発生する過程で、次から次へと物色対象が移り変わっていく現象をいいます。

例:機械業種➡自動車業種➡情報業種➡小型株 物色対象が日々変わっていく

 日経平均が上昇し高値で、もみ合っている場合などに出遅れている株や業種を探し出し、先回りして買いをいれて上昇を待ちます。物色されだし上昇したところで利確します。


板読みなどで動きを読む


 大きな見せ板やアルゴリズムの動き、チャートから上昇を予想し先回りして買い、上昇したところで利確します。上記の手法より難易度は上がります。

詳しくは下記の記事を参考にしてください。
【必読】機関投資家とアルゴリズムの特性を利用した板読みテクニック公開
【分析】投資家を3つに分けて特徴を分析 投資家別投資手法と板読みを公開







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