2015-07-16 02:44:39

【リバ取り】5分間の下落率と株価変動率を見て急落銘柄キャッチするリバウンド手法

急落時に利益を出す方法として考えられる手法は、空売りかリバ取りです。リバ取りとは急落後に来るリバウンドを狙って買う手法です。危険なところに自ら飛び込む必要があるためかなりの勇気が必要です。しかし売買ルールをしっかり決めてリバウンドを狙うと勇気がなくても急落に飛び込むことができます。今回はデイトレードでのリバウンド手法を紹介します。


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急落とは


現在、高速取引とアルゴリズム取引の影響で急落する銘柄が増えています。逆指値注文が普及していることもあり抵抗線を抜けたあと株価が飛ぶ現象も頻発しています。想定以上に下落するためリバウンドする機会が増えリバウンド手法が使える場面も多くなります。

実際急落といってもなにをもって急落とするか人によって違います。日足の場合は移動平均乖離率などを基準にしてどれくらい下落したか計ることができます。ではデイトレードではなにを基準にして急落を判断するのでしょうか。私の場合は、5分間の下落率と株価変動率を基準にして急落かどうか判断します。判断は数値のみでチャートは一切見ません。


5分間の下落率の算出方法


5分間の下落率は、現在の株価と5分前の株価を比較して騰落率を算出します。この値は、証券会社のツールでは表示していませんので自力で計算する必要があります。しかしチャートを見て計算しているとデイトレードの場合高速に値が動いているためチャンスはすぐになくなってしまいます。そこで利用するのがエクセルと楽天RSSを使った自作ツールです。これを使って自動で計算させます。作成方法は下記の記事を参考にしてください。

【システムトレード】楽天RSSとエクセルで急騰急落銘柄をキャッチする改良版

自作ツールの簡単な説明ですが、VBAのタイマー機能を使って5分ごとに株価を記録します。記録した株価と現在の株価を比較して騰落率を瞬時に表示します。これによって5分間の下落率を算出します。監視銘柄は500銘柄ぐらいまで可能です。(楽天RSSの機能に依存します)


5分間の下落率と株価変動率を見て急落を定義


実はリバウンドを狙えるような急落は銘柄によって定義が違います。よく動く銘柄とあまり動かない銘柄では急落の度合いが違ってきます。個人投資家に人気の仕手株などはよく動く銘柄です。値幅が広く急落も凄まじいものになります。あまり動かない銘柄は悪材料でもないかぎり大きな急落は見込めません。

同じ基準で急落を判断していては仕手株では常に急落していることになります。これでは困ります。そこでよく動く銘柄と動かない銘柄の急落を別々に定義する必要があります。よく動く銘柄と動かない銘柄を判断するために「株価変動率」を使います。よく動く場合は、株価変動率は大きくなり、動かない場合は、株価変動率は小さくなります。「株価変動率」の算出方法は下記になります。


株価変動率の算出方法
(高値-安値)÷中間値×100
中間値は高値+安値÷2で算出


次に「株価変動率」を使って急落を定義します。下記が変動率別の急落の定義になります。これらの値は経験則で定義しています。参考程度にしてください。


株価変動率:5分間の下落率
15%以上:-7%以下
10%以上:-5%以下
5%以上:-3%以下
3%以上:-2%以下



急落を判断しリバを狙う


上記を参考に株価変動率と下落率をみて急落を判断しリバウンドを狙って買いを入れます。リバ狙いは急落後の一瞬の上昇を狙った売買になりますので利確はすぐに行います。買ったあと長く持ちすぎるとさらなる下落に巻き込まれる場合があるためです。また価格がストップ安付近の場合は狙いません。そのまま張り付いて逃げれない場合があるためです。損切り方法は下記記事を参考にしてください。

【必須】デイトレード損切り手法 損切りできない自分を想定し損切りする方法


銘柄選び


銘柄選びはデイトレードに向いている価格変動率が高い銘柄を選びます。価格変動率が高い銘柄は注目されているテーマ株、新興株、仕手系材料株などになります。テーマ株は「マイナンバー」「情報セキュリティ」「スマホソーシャルゲーム」「インバウンド」などです。仕手系材料株はストップ高銘柄や騰落率ランキングなどを参考にして選びます。

▼参考サイト
本日のストップ高銘柄・注目銘柄一覧

注目関連銘柄記事一覧


取引例


上記リバ取り手法を使った実際の取引を紹介します。

2015/7/15 【4572】カルナバイオ
変動率13.24 下落率-5%



2015/7/15 【8226】理経
変動率14.99 下落率-5%



ツール動画


リバ取りに使うツールがどのようなものか動画で紹介します。動画のツールは下記記事で作ったツールをさらにカスタマイズし「株価変動率」の項目と「ソート機能」を追加しています。

【システムトレード】楽天RSSとエクセルで急騰急落銘柄をキャッチする改良版




さいごに


急落の基準は経験則によるものでまだまだ時間をかけて正確にしていく必要があります。あくまで参考程度にしてください。公開したツールや急落基準を自分なりにカスタマイズしてオリジナルのリバ手法を開発してください。





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